Journal of Time Series Analysis, 0143-9782
Tidskrift
1 - 6 av 6Sidstorlek: 50
Sortera efter: Utgivningsår
- 2019
-
Common Breaks in Means for Cross-Correlated Fixed-T Panel Data
Joakim Westerlund, 2019, I : Journal of Time Series Analysis. 40, 2, s. 248-255Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift
-
On Estimation and Inference in Heterogeneous Panel Regressions with Interactive Effects
Joakim Westerlund, 2019, I : Journal of Time Series Analysis. 40, 5, s. 852-857Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift
- 2007
-
New improved tests for cointegration with structural breaks
Joakim Westerlund & David Edgerton, 2007, I : Journal of Time Series Analysis. 28, 2, s. 188-224Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift
- 1996
Optimal prediction of catastrophes in autoregressive moving-average processes
Svensson, A., Holst, J., Lindquist, R. & Georg Lindgren, 1996, I : Journal of Time Series Analysis. 17, 5, s. 511-531Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift
- 1994
Recursive estimation in switching autoregressions with Markov regime
Ulla Holst, Georg Lindgren, Holst, J. & Thuvesholmen, M., 1994, I : Journal of Time Series Analysis. 15, 5, s. 489-506Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift
- 1990
Alarm characteristics for a flood warning system with deterministic components
Beckman, S-I., Holst, J. & Georg Lindgren, 1990, I : Journal of Time Series Analysis. 11, 1, s. 1-18Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift