Magnus Wiktorsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Beräkningsmatematik

Nyckelord

  • Stokastiska processer, Monte Carlo metoder, Simulering

Forskning

Mitt huvudskaliga intressess är simulering och approximation av stokastiska processer; främst stokastiska differentail ekvationerr och Lévy processer. Dessa processer är viktiga byggblock inom finansmatematik som är mitt andra forskingsintresse. För mer information se Finansmatematikgruppen (Mathematical finance research group.)

Senaste forskningsoutput

von Sydow, L., Milovanović, S., Larsson, E., In't Hout, K., Magnus Wiktorsson, Oosterlee, C. W., Shcherbakov, V., Wyns, M., Leitao, A., Jain, S., Haentjens, T. & Waldén, J., 2019, I : International Journal of Computer Mathematics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Wiktorsson, Burke, S., Kronvall, J. & Sahlin, P., 2017 okt 17, I : Energy Procedia. 132, s. 3-8 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

von Sydow, L., Höök, L. J., Larsson, E., Erik Lindström, Milovanović, S., Persson, J., Shcherbakov, V., Shpolyanskiy, Y., Sirén, S., Toivanen, J., Waldén, J., Magnus Wiktorsson, Jeremy Levesley, J., Li, J., Oosterlee, C. W., Ruijter, M. J., Toropov, A. & Zhao, Y., 2015, I : International Journal of Computer Mathematics. 92, 12, s. 2361-2379

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)