Adaptive Calibration of Risk Neutral Parameters with Applications to Option Valuation

Erik Lindström, Jonas Ströjby, Mats Brodén, Magnus Wiktorsson, Jan Holst

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
StatusPublished - 2006
EvenemangForth World Congress Bachelier Finance Society - Tokyo
Varaktighet: 2006 aug 172006 aug 20

Konferens

KonferensForth World Congress Bachelier Finance Society
Period2006/08/172006/08/20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här