Calibration of Option Valuation Models using Sequential Monte Carlo Methods

Erik Lindström, Jonas Ströjby, Mats Brodén, Magnus Wiktorsson, Jan Holst

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivetPeer review

Originalspråkengelska
StatusPublished - 2006
Evenemang13th International Conference on Forecasting Financial Markets - Aix-en-Provence, Frankrike
Varaktighet: 2006 maj 312006 juni 2

Konferens

Konferens13th International Conference on Forecasting Financial Markets
Land/TerritoriumFrankrike
OrtAix-en-Provence
Period2006/05/312006/06/02

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här